Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2023_24
Asignatura TEORÍA DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Código 00503131
Enseñanza
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Obligatoria Cuarto
Idioma
Castellano
Prerrequisitos
Departamento
Responsable
Correo-e
Profesores/as
Web http://
Descripción general

  • Conocer los fundamentos de la Teoria de la inversion financiera.
  • Conocer los mercados e instrumentos de renta fija, conocer la forma de valorar dichos instrumentos y su fiscalidad.
  • Conocer los mercados e instrumentos de renta variable, conocer la forma de valorar dichos instrumentos y su fiscalidad.
  • Conocer el analisis fundamental, asi como sus posibles aplicaciones.
  • Diferenciar entre los distintos instrumentos derivados, conocer su forma de valoracion y su fiscalidad.
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor

Objetivos

  • Conocer los fundamentos de la Teoria de la inversion financiera.
  • Conocer los mercados e instrumentos de renta fija, conocer la forma de valorar dichos instrumentos y su fiscalidad.
  • Conocer los mercados e instrumentos de renta variable, conocer la forma de valorar dichos instrumentos y su fiscalidad.
  • Conocer el analisis fundamental, asi como sus posibles aplicaciones.
  • Diferenciar entre los distintos instrumentos derivados, conocer su forma de valoracion y su fiscalidad.

Metodologías

Contenidos
Bloque Tema
Parte Primera: INTRODUCCIÓN 1. FUNDAMENTOS
1. El objetivo de la inversión financiera
2. El rendimiento esperado de una inversión financiera
3. La eficiencia de los mercados

2. LA LIQUIDEZ
1. Cuentas y depósitos bancarios
2. Los pactos de recompra
3. Otras posibilidades
Parte Segunda: PRINCIPALES POSIBILIDADES DE INVERSIÓN 3. MERCADOS DE RENTA FIJA
1. Razón de ser del Mercado de Renta Fija
2. Principales Mercados de Renta Fija
3. Instrumentos de los Mercados de Renta Fija
4. Valoración y rendimiento
5. Fiscalidad

4. MERCADOS DE RENTA VARIABLE
1. La Acción: concepto y tipos
2. El Mercado Continuo
3. El segmento Latibex
4. El Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
5. El Mercado de Corros Electrónicos
6. Otros Mercados de Valores
7. Fiscalidad
Parte Tercera: MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 5. EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL
1. El objetivo del Análisis Fundamental
2. Análisis de Estados Financieros
3. Métodos de Valoración
4. Analisis sectorial

6. EL ANÁLISIS TÉCNICO
1. Postulados del Análisis Técnico
2. Análisis Gráfico
3. Indicadores técnicos
4. Formaciones Chartistas
Parte Cuarta: DERIVADOS 7. OPCIONES Y FUTUROS
1. Conceptos
2. Valoración
3. Estrategias simples y compuestas
4. Fiscalidad

8. OTROS INSTRUMENTOS
1. Swaps
2. Otros derivados
3. Fiscalidad
Parte Quinta: GESTIÓN DE CARTERAS 9. GESTIÓN DE CARTERAS
1. Carteras de Renta Fija
2. Carteras de Renta Variable
3. Instituciones de inversión colectiva"

Otras actividades

Evaluación
  descripción calificación
Otros Realizacion de una prueba escrita mixta para evaluar la asimilacion de conocimientos.
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Realizacion de una prueba escrita mixta para evaluar la asimilacion de conocimientos.

Durante el desarrollo de los exámenes no se permitirá manejar ningún material a excepción de bolígrafo y calculadora. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de otros dispositivos electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015.

Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AMRAM, M. y KULATILAKA, N. (2000): Opciones reales, Gestión 2000, Barcelona.
AVILÉS, F. (2000): Operaciones con Valores y Productos Derivados, Centro de Estudios Financieros, Madrid.
BREALEY, R. y MYERS, S. (2000): Fundamentos de Financiación Empresarial, McGraw - Hill, Madrid.
BREALEY, R.; MYERS, S. y MARCUS, A. J. (1996): Principios de Dirección Financiera, McGraw - Hill, Madrid.
CRISTÓBAL ZUBIZARRETA, J. Mª (1997): Fundamentos de Financiación de la empresa, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.
DURÁN, J. J. (1997): Mercado de Divisas y Riesgo de Cambio, Pirámide, Madrid.
EDWARS, R. y MAGEE, J. (1989): Análisis técnico de la tendencia de los valores, Gesmovasa, Madrid.
ELTON, E. J. y GRUBER, M. J. (1995): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, Nueva York.
ELTON, E. J. y GRUBER, M. J. (1999): Investment. Portfolio Theory and Asset Pricing (Volume 1), (Volume 2), The MIT Press, Cambridge.
FABOZZI, F. J. (1996): Bond Markets, Analysis and Strategies, Prentice - Hall International..
FERNÁNDEZ, P. (1996): Opciones, Futuros e instrumentos derivados, Deusto, Bilbao.
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FERSON, W. y JAGANNATHAN, R. (1996): "Econometric Evaluation of Asset Pricing Models", en MADDALA, S. y RAO, C. (Eds.): Handbook of Statistics, Volumen 14,
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GÓMEZ BEZARES, F. (1993): Gestión de Carteras. Eficiencia, Teoría de Cartera, CAPM, APT, Desclée de Brouwer, Bilbao.
GONZÁLEZ PASCUAL, J. (2002): Análisis de la empresa a través de su información económico - financiera, Pirámide, Madrid.
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LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I. (1995): Cobertura de riesgos de interés y de cambio, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Madrid.
MARÍN, J. M. y RUBIO, G. (2001): Economía Financiera, Antoni Bosch, Barcelona.
MARTÍN MARÍN, J. L. (1994): Mercados derivados sobre índices bursátiles, Gesmovasa, Madrid.
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NEFTCI, S. (1996): An Introduction to The Mathematics of Financial Derivatives, Academic Press.
PABLO, A. (1998): Valoración financiera, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.
PINDADO, J. (Coord.) (2012): Finanzas Empresariales, Thomson-Paraninfo, Madrid.
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REUTERS (2001): Curso sobre Derivados, Gestión 2000, Barcelona.
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SHARPE, W. F. y ALEXANDER, G. J. (1995): Investments, Prentice - Hall International, Londres.
STOWE, J.D., ROBINSON, T.R., PINTO, J.E. y McLEAVEY, D.W. (2002): Analysis of Equity Investments: Valuation, AIMR (Association for Investment Management and Research), USA.
Complementaria

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