Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2011_12
Asignatura ESTADISTICA ACTUARIAL (VIDA Y NO VIDA) Código 00506008
Enseñanza
LICENCIADO CC. ACTUARIALES Y FINANCIERAS
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
9 Troncal Primer Anual
Idioma
Prerrequisitos
Departamento ECONOMIA Y ESTADISTICA
Responsable
MURES QUINTANA , MARÍA JESÚS
Correo-e mjmurq@unileon.es
abgarg@unileon.es
mevalp@unileon.es
Profesores/as
GARCÍA GALLEGO , ANA BELÉN
MURES QUINTANA , MARÍA JESÚS
VALLEJO PASCUAL , MARÍA EVA
Web http://
Descripción general

Aplicar el cálculo de probabilidades y los métodos de inferencia estadística para el estudio de los fenómenos actuariales.
Conocer los elementos que constituyen la Teoría de la Supervivencia y aplicar los métodos de análisis en el sector financiero y asegurador.
Conocer la Teoría del Riesgo Colectivo y analizar estadísticamente las variables que la constituyen.
Conocer los métodos elementales de predicción: series temporales y procesos estocásticos "

Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor

Objetivos

Aplicar el cálculo de probabilidades y los métodos de inferencia estadística para el estudio de los fenómenos actuariales.
Conocer los elementos que constituyen la Teoría de la Supervivencia y aplicar los métodos de análisis en el sector financiero y asegurador.
Conocer la Teoría del Riesgo Colectivo y analizar estadísticamente las variables que la constituyen.
Conocer los métodos elementales de predicción: series temporales y procesos estocásticos "


Metodologías

Clases teóricas: Previamente al desarrollo de las mismas se le proporcionará al alumno un esquema del tema a tratar. Basándonos en el mismo se expondrán los desarrollos teóricos y se completarán con el análisis de estudios sobre cada tema. Este último aspecto se planteará como tema de discusión entre profesor y alumno.


Clases prácticas: Se plantean según dos perspectivas:

  1. Realización de ejercicios relacionados con el tema teórico

  2. Análisis de casos prácticos

 En ambos casos se utilizará el software estadístico apropiado


Contenidos
Bloque Tema
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA ACTUARIAL TEMA 1. TEORÍA DE LA PROBABILIDAD. VARIABLES ALEATORIAS
1. Introducción.
2. Concepto de probabilidad.
3. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos.
4. Variables aleatorias. Características.
5. Aplicaciones

TEMA 2. MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD
1. Introducción.
2. Distribuciones discretas: Binomial, Poisson y otras.
3. Distribuciones continuas: Normal, Exponencial, Gamma y otras
4. Aplicaciones

TEMA 3. INFERENCIA ESTADÍSTICA
1. Introducción.
2. Estimación puntual y por intervalo.
3. Contrastes de hipótesis (paramétricos y no paramétricos).
4. Aplicaciones

TEMA 4. ANÁLISIS DE REGRESIÓN
1. Introducción
2. Regresión simple
3. Regresión lineal múltiple
4. Regresión de Cox
5. Regresión Logística
4. Aplicaciones
SEGUNDA PARTE: TEORÍA DE LA SUPERVIVENCIA TEMA 5. CONCEPTOS GENERALES
1. Introducción
2. Variables biométricas
3. Funciones biométricas básicas
4. Otras funciones biométricas
5. Tablas de vida

TEMA 6. FUNCIONES DE SUPERVIVENCIA: ESTIMACIÓN Y COMPARACIÓN
1. Introducción
2. Método de Kaplan-Meier
3. Método actuarial
4. Comparación de curvas de supervivencia
5. Aplicaciones

TEMA 7. MODELOS DE SUPERVIVENCIA
1. Introducción
2. Modelos exponencial y gamma
3. Modelos logarítimico-normal y Weibull
4. Otros modelos: Gumbel. Gompertz
5. Leyes de mortalidad
6. Aplicaciones
TERCERA PARTE: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL RIESGO TEMA 8. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE SINIESTROS
1. Introducción
2. Modelo de Poisson
3. Distribuciones mixtas de Poisson
4. Distribución binomial negativa
5. Aplicaciones

TEMA 9. DISTRIBUCIÓN DE LA CUANTÍA DE CADA SINIESTRO
1. Introducción
2. Distribución logarítmico-normal
3. Distribución de Pareto
4. Distribución de Weibull
5. Aplicaciones

TEMA 10. SINIESTRALIDAD TOTAL
1. Introducción
2. Modelo de Siniestralidad total: distribución de Poisson compuesta y distribución de Poisson mixta compuesta
3. Siniestralidad total de varios grupos de pólizas
4. Siniestralidad total de varios períodos
5. Métodos de obtención de la distribución de Poisson compuesta
6. Aplicaciones
CUARTA PARTE: MÉTODOS BÁSICOS DE PREDICCIÓN TEMA 11. SERIES TEMPORALES
1. Íntroducción
2. Métodos de descomposición de series temporales
3. Modelos estocásticos de series temporales
4. Metodología Box-Jenkins
5. Aplicaciones

TEMA 12. PROCESOS ESTOCÁSTICOS
1. Introducción
2. Concepto, clasificación y características
3. Procesos estacionarios
4. Cadenas de Markov
5. Procesos de Markov
6. Aplicaciones"

Otras actividades


Búsqueda y análisis de noticias relacionadas con el sector asegurador y con el sector financiero, así como con la aplicación de métodos estadísticos en los mismos.

Acceso a bases de datos para la selección de información.


Evaluación
  descripción calificación
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La evaluación se realizará para cada una de las partes de que consta la asignatura.

La valoración es la siguiente:

Parte 1. Introducción a la Estadística Actuarial: 40%

 - Desarrollo y exposición de trabajos: 60%

 - Ejercicios: 20%

 - Análisis de artículos: 20%

 Parte 2. Teoría de la Supervivencia: 20%

- Desarrollo y exposición de trabajos : 60%

- Ejercicios: 20%

- Análisis de artículos: 20%

Parte 3. Introducción a la Teoría del Riesgo: 20%

- Desarrollo y exposición de trabajos: 60%

- Análisis de artículos y estudios sobre el riesgo: 40%

 Parte 4. Métodos Básicos de Predicción: 20%

- Desarrollo y exposición de trabajos: 60%

- Ejercicios: 20%

- Análisis de artículos: 20%

 

Las exposiciones de los trabajos serán de forma oral

Los trabajos desarrollados se entregarán antes de las exposiciones

Los trabajos son individuales

Para la valoración de los trabajos se tendrá en cuenta la exposición, la metodología utilizada y el desarrollo de los mismos

El análisis de artículos también será de forma individual, valorandose la originalidad, la síntesis y la critica de los mismos. 


Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica


AYUSO, M. et al. (2001) Estadística Actuarial Vida. Barcelona: Ed. Universitat de Barcelona.

AZNAR, A.; TRIVEZ, F. J. (1993), Métodos de predicción en Economía. Vol. II: Análisis de Series Temporales. Madrid: Ariel Economía

BOOTH, P. et al. (1999) Modern Actuarial Theory and Practice. New York: Ed. Chapman & Hall.

HOSSACK, I.B.; POLLARD, J.M.; ZEHNWIRTH, B. (2001) Introducción a la Estadística con aplicaciones a los seguros generales. Madrid: Ed. Fundación Mapfre Estudios.

LATORRE LLORENS, L. (1992) Teoría del riesgo y sus aplicaciones a la empresa aseguradora. Madrid: Ed. Mapfre.

LÓPEZ CACHERO, M.; López de la Manzanera Barbero, J. (1996) Estadística para Actuarios. Madrid: Ed. Mapfre, S.A.

MARTINEZ-GONZÁLEZ, M.A. y otros (2006) Bioestadística Amigable. Ed. Díaz de Santos

RIVAS LÓPEZ, M.J.; López Fidalgo, J. (2000) Análisis de Supervivencia. Madrid: Ed. La Muralla, S.A.

SARABIA ALEGRÍA,J.M y otros (2006) Estadística Actuarial. Teoría y Aplicaciones. Madrid: Pearson Educación, S.A.

Complementaria

ABAD MONTES, F.; VARGAS JIMÉNEZ, M. (2002) Análisis de datos para las Ciencias Sociales con SPSS. Granada: Ed. José Carlos Urbano Delgado, S.L.
ÁLVAREZ SÁINZ, M. (2000) Análisis estadístico con SPSS. Procedimientos básicos. Bilbao: Ed. Universidad de Deusto.
ASMUSSEN, S. (2000) Ruin Probabilities. World Scientific Pub Co.
BERENSON, M.L.; LEVINE, D.M. (1989) Basic Business Statistic. Concepts and applications. Englewood Cliffs: Ed. Prentice-Hall International.
COBO GONZÁLEZ,P.;(1994) Manual de Investigación de siniestros y Lucha contra el fraude en el seguro de automóviles. Madrid: Ed. Mapfre
COX, D.R.; OAKES, D. (1984) Analysis of Survival Data. London: Ed. Chapman & Hall.
DAYKIN, C.D.; PENTIKÄINEN, T.; PESONEN, M. (1994) Practical Risk Theory for Actuaries. London: Ed. Chapman-Hall.
Departamento de Desarrollo y Recursos Humanos. Área Comercial de Mapfre Vida (2000) Seguros de vida, accidentes, salud y planes de pensiones. Madrid: Ed. Fundación Mapfre Estudios.
FERRÁN ARANAZ, M. (2001) SPSS para Windows. Análisis Estadístico. Madrid: Ed. McGraw-Hill.
GIL FANA, J.A.; HERAS MARTÍNEZ, A.; VILLAR ZANON, J.L. (1999) Matemática de los seguros de vida. Madrid: Ed. Fundación Mapfre Estudios.
HESS, C. (2000) Méthodes Actuarielles de l'Assurance Vie. Paris: Ed. Economico.
KLEINBAUM, D.G. (1996) Survival Analysis. A Self-Learning Text. New-York: Ed. Springer.
MATEOS-APARICIO MORALES, G. (1995) Métodos estadísticos para actuarios. Madrid: Ed. Complutense.
MORENO SÁEZ, Alfredo (2000) La toma de decisiones en la empresa aseguradora: Un sistema dinámico aplicado a los seguros no vida. Madrid: Servicio de Publicaciones Universidad Rey Juan Carlos.
PALACIOS, H.E. (1996) Introducción al cálculo actuarial. Madrid: Ed. Mapfre.
PÉREZ LÓPEZ, C. (2001) Técnicas estadísticas con SPSS. Madrid: Ed. Prentice Hall.
SÁNCHEZ LÓPEZ, J.M. (2001) Cuantificación de riesgos y Análisis global de la empresa aseguradora de vida. Madrid: Servicio de Publicaciones Universidad Rey Juan Carlos.
VISAUTA VINACUA, B. (1997) Análisis estadístico con SPSS para Windows. Vol. I: Estadística Básica. Madrid: Ed. McGraw-Hill.

http:/www.ine.es
http:/www.eurostat.com
http:/www.mapfre.com
http:/www.dgsfp.mineco.es
http:/www.jcyl.es
htpp:/www.icea.es
http:/www.unespa.es
http:/www.cea.assur.org