Guia docente

DATOS IDENTIFICATIVOS

2011_12

Asignatura

MODELOS DE MATEMATICA ACTUARIAL

Código

00506010

Enseñanza

LICENCIADO CC. ACTUARIALES Y FINANCIERAS

Descriptores

Cr.totales

Tipo

Curso

Semestre

Troncal

Primer

Anual

Idioma

Castellano

Prerrequisitos

Departamento

MATEMATICAS

Responsable

GÓMEZ PÉREZ , JAVIER

Correo-e

jgomp@unileon.es
mcrods@unileon.es

Profesores/as

GÓMEZ PÉREZ , JAVIER

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ , MARIA CRISTINA

Web

http://

Descripción general

El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar al alumno un conocimiento suficientemente amplio y razonablemente profundo del aspecto matemático relacionado con los seguros, tanto en la vertiente de los seguros de vida como en la de los seguros no vida. Para ello estudiaremos los contenidos relacionados con ambos casos, teniendo presentes los aspectos que interesan al asegurado, así como los que competen a la compañía aseguradora.

Tribunales de Revisión

Tribunal titular
Cargo	Departamento	Profesor

Tribunal suplente
Cargo	Departamento	Profesor

Objetivos

Metodologías

La metodología en la enseñanza de esta asignatura tiene claramente dos caminos diferentes, teniendo en cuenta que está estructurada en clases teóricas y prácticas. En las clases teóricas, el procedimiento utilizado será el de la clase magistral con la participación activa de los alumnos en el desarrollo de la misma. Con respecto a las clases prácticas, se facilitan unas hojas con problemas que cada alumno debe intentar resolver de forma individualizada, o en grupos pequeños. Durante el desarrollo de las clases prácticas, se resolverán algunos de ellos, con la cooperación de los alumnos. Las clases prácticas de resolución de problemas se complementarán con otras en las que se utilicen herramientas informáticas adecuadas, dependiendo de la dificultad de los cálculos, para las que o bien se puede utilizar programas tipo MS Excel, o herramientas de cálculo simbólico más potentes. Estas prácticas deberán ser entregadas en tiempo y forma por los alumnos utilizando los enlaces que serán ubicados en el aula virtual.

Contenidos

Bloque	Tema
Modelos de Matemática Actuarial Vida.	Tema 0. Introducción a la Matemática Actuarial. Tema 1: Probabilidades de muerte y supervivencia. Esperanza de vida. Tablas de mortalidad Tema 2: El factor de actualización actuarial. Funciones de conmutación. Tema 3: Modelos de seguros de vida Tema 4: Rentas vitalicias. Rentas constantes, fraccionadas y variables. Tema 5: Formación del precio del seguro. Primas y recargos. Tema 6: Reservas matemáticas y valores garantizados. Tema 7: Probabilidades de muerte y supervivencia sobre varias cabezas. Tema 8: Rentas y seguros sobre varias cabezas. Tema 9: Modelos de decremento múltiple. Aplicaciones.
Modelos de Matemática Actuarial no Vida.	Tema 10: Seguros generales. Tema 11: Distribución del número de siniestros. Tema 12: Distribución de la cuantía de un siniestro. Tema 13: Tarificación de seguros no vida. Sistemas de tarificación. Tema 14: Teoría de la credibilidad. Tema 15: Reservas o provisiones técnicas.

Otras actividades

Evaluación

	descripción	calificación

Otros comentarios y segunda convocatoria
Se realizará un examen final escrito, que constará de ejercicios prácticos y/o de preguntas teóricas. Los criterios de corrección dependerán del examen que se proponga y se concretarán el mismo día de la prueba. Así mismo, se valorarán las actitudes que manifieste y desarrolle el alumno en el transcurso de la asignatura. A lo largo del curso se irán proponiendo ejercicios, problemas y trabajos sobre la materia estudiada para resolver independientemente o en grupos de trabajo. La entrega y/o exposición de estos trabajos puede ser obligatoria, y la calificación de los mismos se reflejará en la nota final. Las prácticas con herramientas informáticas que se realizarán a lo largo del curso forman otro de los aspectos evaluables, y su calificación también será reflajada en la nota final.

Fuentes de información

Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica	N. L. Bowers, H. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones, y C. J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Schaumburg, Illinois, 1997 H. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlín, 1997 J. Vegas Asensio y U. Nieto de Alba, Matemática Actuarial, Mapfre, Madrid, 1993 J. A. Gil Fana, A. Heras Martinez, y J. L. Vilar Zanon, Matemática de los Seguros de Vida, Mapfre, Madrid, 1999 R. Moreno, O Gómez y E. Trigo, Matemáticas de los seguros de vida, Pirámide, Madrid, 2005 H. Bühlmann, Mathematical Methods in Risk Theory, Springer, Berlín, 1996 T. Mikosch, Non-Life Insurance Mathematics, Springer, Berlín, 2004 E. Straub, Non-Life Insurance Mathematics, Springer, Berlín, 1997 S. Asmussen, Ruin Probability, World Scientific , Singapore, 20

Complementaria	V. I. Rotar, Actuarial Models: The Mathematics of Insurance, Champman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2007 D. C. M. Dickson, M. R. Hardy and H. R. Waters, Actuarial Mathematics for life contingent Risks, International Series on Actuarial Sciences, Cambridge University Press, Cambridge, 2009 H. Gerber, An Introduction to Mathematical Risk Theory, Huebner Foundation Monographs 8, R.D. Irwin, Homewoods Illinois, 1979 E. Levi, Curso de Matemática Financiera y Actuarial, vol. II., Bosch, 1973 H. H. Panjer y G. E. Willmot, Insurance Risk Models, The Society of Actuaries, Schaumburg , Illinois, 1992 G. E. Willmot y X. S. Lin, Lundberg Approximations for Compound Distributions with Insurance Applications, Lecture Notes in Statistics, Springer, Berlín, 2001 M. M. Claramunt y R. M. Mayoral, Matemática Actuarial Vida. Supuestos, Textos Docentes 116, Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona, 1998 P. Embrechts, C. Klüppelberg y T. Mikosch, Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, Berlin, 1997