Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2023_24
Asignatura TEORÍA DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Código 00506018
Enseñanza
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Troncal Segundo
Idioma
Prerrequisitos
Departamento
Responsable
Correo-e
Profesores/as
Web http://
Descripción general

- Ser capaces de analizar todas las inversiones financieras y tomar decisiones.

- Aplicar estos conocimientos al analisis de la situacion economica real y se capaz de sacar conclusiones.
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor

Objetivos

- Ser capaces de analizar todas las inversiones financieras y tomar decisiones.

- Aplicar estos conocimientos al analisis de la situacion economica real y se capaz de sacar conclusiones.

Metodologías


- ACtivo-participativa.

- Realizacion de practicas de casos reales en clase, lectura de articulos de actualidad, prensa economica.


Contenidos
Bloque Tema
"Parte Primera: INTRODUCCIÓN 1. FUNDAMENTOS 1. El objetivo de la inversión financiera 2. El rendimiento esperado de una inversión financiera 3. La eficiencia de los mercados 2. LA LIQUIDEZ 1. Cuentas y depósitos bancarios 2. Los pactos de recompra 3. Otras posibilidades Parte Segunda: PRINCIPALES POSIBILIDADES DE INVERSIÓN 3. MERCADOS DE RENTA FIJA 1. Razón de ser del Mercado de Renta Fija 2. Principales Mercados de Renta Fija 3. Instrumentos de los Mercados de Renta Fija 4. Valoración y rendimiento 5. Fiscalidad 4. MERCADOS DE RENTA VARIABLE 1. La Acción: concepto y tipos 2. El Mercado de corros 3. Los Mercados de valores extranjeros 4. Fiscalidad 5. MERCADOS DE DIVISAS Y DE MATERIAS PRIMAS (MERCANCIAS) 1. Formación de Precios 2. Gestión de Riesgos 3. Instrumentos financieros de cobertura de Riesgos Parte Tercera: MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 6. EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL 1. El objetivo del Análisis Fundamental 2. Análisis de Estados Financieros 3. Métodos de Valoración 4. Analisis sectorial 7. EL ANÁLISIS TÉCNICO 1. Postulados del Análisis Técnico 2. Análisis Gráfico 3. Indicadores técnicos 4. Formaciones Chartistas 5. La onda de Elliott Parte Cuarta: DERIVADOS 8. OPCIONES Y FUTUROS 1. Conceptos 2. Valoración 3. Estrategias simples y compuestas 4. Fiscalidad 9. OTROS INSTRUMENTOS 1. Swaps 2. Derivados exóticos 3. Fiscalidad Parte Quinta: GESTIÓN DE CARTERAS 10. GESTIÓN DE CARTERAS 1. Carteras de Renta Fija 2. Carteras de Renta Variable 3. Instituciones de inversión colectiva"

Otras actividades

Analisis de prensa economica y estudio de casos reales.

Evaluación
  descripción calificación
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La nota final se construira:

- con las calificaciones del examen. El examen constara de una parte teorica (50%) y una parte practica(50%).

- con las calificaciones de los distintos casos practicos que se vayan realizando en clase.

Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica
"BIBLIOGRAFÍA BÁSICA AMRAM, M. y KULATILAKA, N. (2000): Opciones reales, Gestión 2000, Barcelona. AVILÉS, F. (2000): Operaciones con Valores y Productos Derivados, Centro de Estudios Financieros, Madrid. BREALEY, R. y MYERS, S. (2000): Fundamentos de Financiación Empresarial, McGraw - Hill, Madrid. BREALEY, R.; MYERS, S. y MARCUS, A. J. (1996): Principios de Dirección Financiera, McGraw - Hill, Madrid. CRISTÓBAL ZUBIZARRETA, J. Mª (1997): Fundamentos de Financiación de la empresa, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. DURÁN, J. J. (1997): Mercado de Divisas y Riesgo de Cambio, Pirámide, Madrid. EDWARS, R. y MAGEE, J. (1989): Análisis técnico de la tendencia de los valores, Gesmovasa, Madrid. ELTON, E. J. y GRUBER, M. J. (1995): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, Nueva York. ELTON, E. J. y GRUBER, M. J. (1999): Investment. Portfolio Theory and Asset Pricing (Volume 1), (Volume 2), The MIT Press, Cambridge. FABOZZI, F. J. (1996): Bond Markets, Analysis and Strategies, Prentice - Hall International.. FERNÁNDEZ, P. (1996): Opciones, Futuros e instrumentos derivados, Deusto, Bilbao. FERNÁNDEZ, P. (1999): Valoración de Empresas, Gestión 2000, Barcelona. FERSON, W. y JAGANNATHAN, R. (1996): ""Econometric Evaluation of Asset Pricing Models"", en MADDALA, S. y RAO, C. (Eds.): Handbook of Statistics, Volumen 14, Elsevier Sciences. GÓMEZ BEZARES, F. (1993): Gestión de Carteras. Eficiencia, Teoría de Cartera, CAPM, APT, Desclée de Brouwer, Bilbao. GONZÁLEZ PASCUAL, J. (2002): Análisis de la empresa a través de su información económico - financiera, Pirámide, Madrid. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M. (2002): Nuevas metodologías para el análisis empresarial, Gabinete de Analistas Económico - Financieros, Madrid. HULL, J. (2000): Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall International. JAGANNATHAN, R. y WANG, Z. (1996): ""The Conditional CAPM and The Cross - Section of Expected Returns"", Journal of Finance, 51, págs. 3 - 53. LAMOTHE, P. (1999): Gestión de carteras de acciones internacionales, Pirámide, Madrid. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I. (1995): Cobertura de riesgos de interés y de cambio, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Madrid. MARÍN, J. M. y RUBIO, G. (2001): Economía Financiera, Antoni Bosch, Barcelona. MARTÍN MARÍN, J. L. (1994): Mercados derivados sobre índices bursátiles, Gesmovasa, Madrid. MARTÍNEZ - ABASCAL, E. (1994): Futuros y Opciones en la Gestión de Carteras, McGraw - Hill, Madrid. MARTÍNEZ - ABASCAL, E. (1999): Invertir en Bolsa, McGraw - Hill, Madrid. NEFTCI, S. (1996): An Introduction to The Mathematics of Financial Derivatives, Academic Press. PABLO, A. (1998): Valoración financiera, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. REUTERS (2001): Curso sobre Derivados, Gestión 2000, Barcelona. REUTERS (2002): Curso sobre Mercados de Renta Fija, Gestión 2000, Barcelona. SHARPE, W. F. y ALEXANDER, G. J. (1995): Investments, Prentice - Hall International, Londres." "
Complementaria
"