Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2011_12
Asignatura GESTION DE RIESGOS Código 00506021
Enseñanza
LICENCIADO CC. ACTUARIALES Y FINANCIERAS
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Obligatoria Segundo Segundo
Idioma
Prerrequisitos
Departamento DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA
Responsable
TASCÓN FERNÁNDEZ , MARÍA TERESA
Correo-e mttasf@unileon.es
fjcasg@unileon.es
Profesores/as
CASTAÑO GUTIÉRREZ , FRANCISCO JAVIER
TASCÓN FERNÁNDEZ , MARÍA TERESA
Web http://
Descripción general

Iniciar al alumno en los aspectos teóricos y las herramientas prácticas de la gestión de riesgos financieros. Objetivos informativos: Visión de conjunto de la asignatura Estructuración de las partes Adquisición y comprensión de conocimientos Objetivos formativos: Identificación de magnitudes relevantes para la gestión de riesgos de mercado (general, de interés, de tipo de cambio) de riesgos de crédito y de riesgo operacional. Aplicación a planteamientos prácticos Razonamiento lógico, pensamiento creativo y resolución de problemas Comunicación efectiva y relaciones interpersonales Normas éticas y de conducta.
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor

Objetivos

Iniciar al alumno en los aspectos teóricos y las herramientas prácticas de la gestión de riesgos financieros. Objetivos informativos: Visión de conjunto de la asignatura Estructuración de las partes Adquisición y comprensión de conocimientos Objetivos formativos: Identificación de magnitudes relevantes para la gestión de riesgos de mercado (general, de interés, de tipo de cambio) de riesgos de crédito y de riesgo operacional. Aplicación a planteamientos prácticos Razonamiento lógico, pensamiento creativo y resolución de problemas Comunicación efectiva y relaciones interpersonales Normas éticas y de conducta.

Metodologías

Clases teóricas y prácticas, estudio de casos. Ocasionalmente seminarios y conferencias.


Contenidos
Bloque Tema
Parte Primera: INTRODUCCIÓN 1. FUNDAMENTOS 1. El riesgo de la empresa y el riesgo de mercado 2. La creación de valor 3. Las preferencias del inversor y la aversión al riesgo Parte Segunda: GESTIÓN DEL RIESGO 2. GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO 1. Factores de riesgo de mercado 2. Medición del riesgo de mercado 3. Modelos para gestión del riesgo de mercado 3. GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 1. Factores de riesgo de crédito 2. Medición de riesgo de crédito 3. Modelos para la gestión del riesgo de crédito 4. GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS 1. Formación del tipo de interés 2. Análisis de la duración 3. Instrumentos de cobertura 5. GESTIÓN DEL RIESGO DE CAMBIO 1. Formación del tipo de cambio 2. Exposición al tipo de cambio 3. Instrumentos de gestión del riesgo del tipo de cambio

Otras actividades

 

Evaluación
  descripción calificación
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Normas para el acceso y la realización de los Exámenes: El acceso a los Exámenes se realizará previa presentación del carné de Facultad. Las soluciones a los Ejercicios propuestos deben realizarse en el lugar asignado en el "enunciado" y las explicaciones en el "papel de examen" que se facilita en cada prueba. Todo ello debe ser entregado debidamente identificado (nombre, apellidos y firma) y separando cada una de las pruebas propuestas. Incluso en el caso de que la respuesta sea "ninguna", no está permitida la extracción de enunciados, ni de papel de examen. No está permitida la reproducción total o parcial de las respuestas del Examen, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ni su tratamiento informático.

Evaluación de la Asignatura. El Examen Final (en todas las convocatorias oficiales) constará de Teoría y Práctica, y abarcará toda la materia explicada en la Asignatura durante el año académico. En cada prueba se indicará, para cada una de las partes "Teoría" y "Práctica"; la puntuación, en porcentaje respecto de la calificación final; y el tiempo estimado de realización. 

El examen de "Teoría" constará de un Test: Hasta 20 preguntas, con tres opciones, cada una de las cuales puede ser verdadera o falsa. El examen de "Práctica" constará de varios casos, problemas o supuestos, de aplicación directa de la Teoría, del tipo de los resueltos durante las clases.  La asistencia continuada y la participación activa en el Aula, la asistencia y participación en Seminarios y Conferencias, la realización y presentación de Trabajos (individuales o en grupo); serán considerados a los efectos de la calificación final.

Normas para la revisión de los Exámenes. Simultáneamente a la publicación de las calificaciones provisionales de los exámenes se hará público el horario, lugar y fechas de revisión. En caso de disconformidad con el resultado de la revisión se interpone reclamación según la Normativa aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad de León.


Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica

ARAGONÉS, J. R. y BLANCO, C.  (2000): Valor en riesgo,  Pirámide.

DE LARA HARO, A. (2004): Medición y control de riesgos financieros,  Limusa.

DOLDÁN, F. y RODRÍGUEZ, M. (2002): La gestión del riesgo de crédito: Métodos y modelos de predicción de la insolvencia empresarial,  AECA.

ELIZONDO, A. [Coord.] (2003): Medición integral del riesgo de crédito,  Limusa.

FERRERAS SALAGRE, A. (2008): Riesgo operacional: Enfoque de distribución de pérdidas en la práctica, Consejo Económico y Social.

FERRUZ, L., PORTILLO, M.P. y SARTO, J.L. (2009): Dirección financiera del riesgo de interés,  Pirámide.

FUNDACIÓN BBV (1998): La gestión del riesgo de mercado y de crédito,  Fundación BBV.

JORION, P. (2009): Financial risk manager handbook, John Wiley and Sons.  

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I. (1995): Cobertura de riesgos de interés y de cambio,  Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias.

PEÑA, J.I. (2002): La gestión de riesgos financieros de mercado y de crédito, Prentice Hall.

RUIZ, G.; JIMÉNEZ, J. I. y TORRES, J.J. (2000): La gestión del riesgo financiero,  Pirámide.

SOLER y OTROS (1999): Gestión de riesgos financieros: Un enfoque práctico para países latinoamericanos,  Banco Interamericano de Desarrollo y Grupo Santander.
Complementaria

BESSIS, J.  (2004): Risk Management in Banking, John Wiley & Sons.

BIANCONI, M. (2003): Financial Economics, Risk and Information: an introduction to methods and models, World Scientific.

CABEDO, J.D. y MOYA, I. (2000): Valor en riesgo y recursos propios en las entidades bancarias,  Publicacions de la Universitat Jaume I.

CAMINO, D. y CARDONE, C. (1995): Gestión del riesgo financiero internacional de la empresa,  Dykinson.

CASILDA, R.; LAMOTHE, P. y MONJAS, M. (1996): La banca y los mercados financieros,  Alianza.

DASH, J.W. (2004): Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach, World Scientific Publishing.FANJUL, J. L.; ALMOGUERA, A.; y GONZÁLEZ VELASCO, Mª del C. (2001): Análisis de las operaciones financieras,  Civitas.

FERIA DOMÍNGUEZ, J.M. (2005): El riesgo de mercado: su medición y control, Delta Publicaciones.

FERNÁNDEZ, P. (1996): Opciones, futuros e instrumentos derivados,  Deusto.

FONG, H.G. (Ed.) (2006): The World of Risk Management, World Scientific Publishing.

GÓMEZ CÁCERES, D. y LÓPEZ ZABALLOS, J.M. (2002): Riesgos financieros y operaciones internacionales,  ESIC.

HEMPEL, G.H y SIMONSON, D.G. (1999): Bank Management: Text and Cases, John Wiley & Sons.

HULL, J.C. (2002): Introducción a los mercados de futuros y opciones,  Prentice Hall.

LATORRE, L.  (1992): Teoría del riesgo y sus aplicaciones a la empresa aseguradora,  MAPFRE.

MARTÍN MARÍN, J. L.; OLIVER, Mª D. y TORRE, A. de la (2000): Riesgo de mercado y de crédito: Un enfoque analítico,  Grupo Editorial Atril 97.

MASCAREÑAS PÉREZ-ÍÑIGO, J. (2004): El riesgo en la empresa: Tipología, análisis y valoración, Pirámide.

MAULEÓN, I. (1991): Inversiones y riesgos financieros, Espasa-Calpe.

MENEU, V., NAVARRO, E. y BARRERA, M.T. (1992): Análisis y gestión del riesgo de interés, Ariel.

NIETO DE ALBA, U.  (2000): Gestión y control en la nueva economía,  Centro de Estudios Ramón Areces.

ONTIVEROS, E. y VALERO, F. J. (1997): Introducción al Sistema Financiero español,  Civitas.

PABLO, A. (1998): Valoración financiera,  Centro de Estudios Ramón Areces.

SCHROECK, G. (2002): Risk Management and Value Creation in Financial Institutions,  John Wiley and Sons.

SCHWERDT, W. y WENDLAND, M. (2010): Pricing, Risk, and Performance Measurement in Practice. The Building Block Approach to Modeling Instruments and Portfolios, Elsevier.

TOMÁS, J., AMAT, O. y ESTEVE, M. (1999): Cómo analizan las entidades financieras a sus clientes,  Gestión 2000.