Guia docente

DATOS IDENTIFICATIVOS

2023_24

Asignatura

GESTIÓN DE RIESGOS

Código

00506021

Enseñanza

Descriptores

Cr.totales

Tipo

Curso

Semestre

Obligatoria

Segundo

Idioma

Prerrequisitos

Departamento

Responsable

Correo-e

Profesores/as

Web

http://

Descripción general

Tribunales de Revisión

Tribunal titular
Cargo	Departamento	Profesor

Tribunal suplente
Cargo	Departamento	Profesor

Objetivos

Metodologías

Contenidos

Bloque	Tema
Parte Primera: INTRODUCCIÓN	1. FUNDAMENTOS 1.1. El riesgo de la empresa y el riesgo de mercado 1.2. La creación de valor 1.3. Las preferencias del inversor y la aversión al riesgo
Parte Segunda: GESTIÓN DEL RIESGO	2. GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO 2.1. Factores de riesgo de mercado 2.2. Medición del riesgo de mercado 2.3. Modelos para gestión del riesgo de mercado 3. GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 3.1. Factores de riesgo de crédito 3.2. Medición de riesgo de crédito 3.3. Modelos para la gestión del riesgo de crédito 4. GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS 4.1. Formación del tipo de interés 4.2. Análisis de la duración 4.3. Instrumentos de cobertura 5. GESTIÓN DEL RIESGO DE CAMBIO 5.1. Formación del tipo de cambio 5.2. Exposición al tipo de cambio 5.3. Instrumentos de gestión del riesgo del tipo de cambio

Otras actividades

Evaluación

	descripción	calificación

Otros comentarios y segunda convocatoria
Se realizará una prueba escrita para evaluar la asimilación de conocimientos. Dicha prueba contribuirá a la nota final en 10 puntos y constará de preguntas teóricas (5 puntos) y ejercicios prácticos (5 puntos) similares a los realizados durante el último curso con docencia. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015

Fuentes de información

Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica
	ARAGONÉS, J. R. y BLANCO, C. (2000): Valor en riesgo, Pirámide. DE LARA HARO, A. (2004): Medición y control de riesgos financieros, Limusa. DOLDÁN, F. y RODRÍGUEZ, M. (2002): La gestión del riesgo de crédito: Métodos y modelos de predicción de la insolvencia empresarial, AECA. ELIZONDO, A. [Coord.] (2003): Medición integral del riesgo de crédito, Limusa. FERRUZ, L., PORTILLO, M.P. y SARTO, J.L. (2009): Dirección financiera del riesgo de interés, Pirámide. FUNDACIÓN BBV (1998): La gestión del riesgo de mercado y de crédito, Fundación BBV. JORION, P. (2009): Financial risk manager handbook, John Wiley and Sons. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I. (1995): Cobertura de riesgos de interés y de cambio, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. PARTAL, A. y GÓMEZ, P. [Coords.] (2011) Gestión de riesgos financieros en la banca internacional, Pirámide, Madrid. PEÑA, J.I. (2002): La gestión de riesgos financieros de mercado y de crédito, Prentice Hall. RUIZ, G.; JIMÉNEZ, J. I. y TORRES, J.J. (2000): La gestión del riesgo financiero, Pirámide. SOLER y OTROS (1999): Gestión de riesgos financieros: Un enfoque práctico para países latinoamericanos, Banco Interamericano de Desarrollo y Grupo Santander.
Complementaria
	AMAT, O., PUJADAS, P. y LLORET, P. (2012): Análisis de operaciones de crédito, Profit, Barcelona. BESSIS, J. (2004): Risk Management in Banking, John Wiley & Sons. BIANCONI, M. (2003): Financial Economics, Risk and Information: an introduction to methods and models, World Scientific. CABEDO, J.D. y MOYA, I. (2000): Valor en riesgo y recursos propios en las entidades bancarias, Publicacions de la Universitat Jaume I. CAMINO, D. y CARDONE, C. (1995): Gestión del riesgo financiero internacional de la empresa, Dykinson. CASILDA, R.; LAMOTHE, P. y MONJAS, M. (1996): La banca y los mercados financieros, Alianza. DASH, J.W. (2004): Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach, World Scientific Publishing.FANJUL, J. L.; ALMOGUERA, A.; y GONZÁLEZ VELASCO, Mª del C. (2001): Análisis de las operaciones financieras, Civitas. FERIA DOMÍNGUEZ, J.M. (2005): El riesgo de mercado: su medición y control, Delta Publicaciones. FERNÁNDEZ, P. (1996): Opciones, futuros e instrumentos derivados, Deusto. FONG, H.G. (Ed.) (2006): The World of Risk Management, World Scientific Publishing. GÓMEZ CÁCERES, D. y LÓPEZ ZABALLOS, J.M. (2002): Riesgos financieros y operaciones internacionales, ESIC. HEMPEL, G.H y SIMONSON, D.G. (1999): Bank Management: Text and Cases, John Wiley & Sons. HULL, J.C. (2002): Introducción a los mercados de futuros y opciones, Prentice Hall. LATORRE, L. (1992): Teoría del riesgo y sus aplicaciones a la empresa aseguradora, MAPFRE. MARTÍN MARÍN, J. L.; OLIVER, Mª D. y TORRE, A. de la (2000): Riesgo de mercado y de crédito: Un enfoque analítico, Grupo Editorial Atril 97. MASCAREÑAS PÉREZ-ÍÑIGO, J. (2004): El riesgo en la empresa: Tipología, análisis y valoración, Pirámide. MAULEÓN, I. (1991): Inversiones y riesgos financieros, Espasa-Calpe. MENEU, V., NAVARRO, E. y BARRERA, M.T. (1992): Análisis y gestión del riesgo de interés, Ariel. NIETO DE ALBA, U. (2000): Gestión y control en la nueva economía, Centro de Estudios Ramón Areces. ONTIVEROS, E. y VALERO, F. J. (1997): Introducción al Sistema Financiero español, Civitas. PABLO, A. (1998): Valoración financiera, Centro de Estudios Ramón Areces. SCHROECK, G. (2002): Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, John Wiley and Sons. SCHWERDT, W. y WENDLAND, M. (2010): Pricing, Risk, and Performance Measurement in Practice. The Building Block Approach to Modeling Instruments and Portfolios, Elsevier. TOMÁS, J., AMAT, O. y ESTEVE, M. (1999): Cómo analizan las entidades financieras a sus clientes, Gestión 2000.