Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2017_18
Asignatura GESTIÓN DE RIESGOS Código 00515012
Enseñanza
MASTER UNIV.CC.ACTUARIALES Y FINANC. (MUCAF)
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Obligatoria Segundo Primero
Idioma
Castellano
Prerrequisitos
Departamento DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA
Responsable
CASTRO CASTRO , PAULA
Correo-e pcasc@unileon.es
jfert@unileon.es
Profesores/as
CASTRO CASTRO , PAULA
FERNANDEZ TEJERINA , JUAN CARLOS
Web http://
Descripción general El objetivo de esta asignatura obligatoria de 6 créditos, que se imparte en el segundo curso del Máster, es proporcionar al estudiante la formación sobre los procedimientos y técnicas necesarios para facilitar la toma de decisiones de inversión y financiación adecuadas, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los distintos tipos de activos y pasivos de una entidad financiera.
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Presidente DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA GONZALEZ VELASCO , MARIA DEL CARMEN
Secretario DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA AMOR TAPIA , BORJA
Vocal DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA SIERRA FERNANDEZ , MARIA DEL PILAR
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor
Presidente DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA FANJUL SUAREZ , JOSE LUIS
Secretario DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA CASTAÑO GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER
Vocal DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA ROBLES GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  A16967 515CE31 Conocer y comprender el concepto de riesgo que manejan las entidades financieras y los principales tipos de riesgo a los que están sometidas, con especial referencia a los regulados en la normativa vigente.
  A16968 515CE32 Capacidad para identificar factores de riesgo, medirlos y aplicar herramientas para su gestión.
Tipo B Código Competencias Generales y Transversales
  B5189 515CG5 Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras.
  B5192 515CT1 Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.
  B5193 515CT2 Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  B5195 515CT4 Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
Tipo C Código Competencias Básicas
  C2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
  C4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Resultados de aprendizaje
Resultados Competencias
Distinguir los factores de riesgo en entidades de depósito y de seguros A16967
A16968
B5189
B5193
B5195
C4
Medir y valorar la exposición al riesgo A16967
A16968
B5189
B5192
B5193
B5195
C2
C4
Aplicar diferentes metodologías y herramientas de gestión de riesgos. A16967
A16968
B5189
B5192
B5193
B5195
C2
C4

Contenidos
Bloque Tema
Gestión de Riesgos 1. Clasificación de riesgos en entidades financieras, con especial atención a entidades de depósito y compañías de seguros.
2. Medición y gestión del riesgo de mercado.
3. Medición y gestión del riesgo de crédito.
4. Medición y gestión del riesgo operacional.
5. Medición y gestión de otros riesgos relevantes en entidades financieras.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria 10 15 25
 
Practicas a través de TIC en aulas informáticas 20 30 50
Tutorías 5 0 5
Trabajos 1 15 16
 
Sesión Magistral 20 30 50
 
Pruebas mixtas 4 0 4
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  
  descripción
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Clases prácticas para la discusión y resolución de problemas y ejercicios prácticos previamente trabajados por los estudiantes. La plataforma Moodle servirá de apoyo para la preparación y el seguimiento de muchas de estas actividades
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Clases prácticas para la discusión y resolución de problemas y ejercicios prácticos previamente trabajados por los estudiantes. La plataforma Moodle servirá de apoyo para la preparación y el seguimiento de muchas de estas actividades. Se utilizará como apoyo la hoja de cálculo Excel
Tutorías Tutorías colectivas para la realización de actividades formativas con presencia del profesor, y/o individuales para la preparación de trabajo personal
Trabajos Supervisión de las tareas realizadas por los alumnos de forma individual
Sesión Magistral Clases magistrales participativas de los contenidos del programa mediante la exposición oral, el uso de pizarra o cañón de proyección, y el empleo de materiales de apoyo disponibles en la Web

Tutorías
 
Tutorías
descripción
Tutorias colectivas para la realizacion de actividades formativas con presencia del profesor, y/o individuales para la preparacion de trabajo personal

Evaluación
  descripción calificación
Pruebas mixtas PRUEBAS ESCRITAS:
Se realizará una prueba escrita final para evaluar la asimilación de conocimientos. Dicha prueba
contribuirá a la nota final en 8 puntos y constará de preguntas teóricas (4 puntos) y ejercicios
prácticos (4 puntos) similares a los realizados durante el curso.

PRÁCTICAS:
Dentro del proceso de evaluación continua, contribuirá a la puntuación máxima de 4 puntos. Para ello, el profesor planteará diversas actividades individuales y en grupo que el alumno puede realizar voluntariamente y deberá entregar por escrito. La calificación obtenida de este modo sustituirá la parte práctica de la prueba escrita final.

PARTICIPACIÓN:
La asistencia y participación del alumno en las clases contribuirá con un máximo de 1 punto a la nota final. Para su calificación se tendrá en cuenta el material entregado por el alumno al profesor sobre las discusiones, casos, ejercicios, etc. desarrollados en esas clases.

Hasta el 80% de la nota global.









Hasta el 40% de la nota global.







Hasta el 10% de la nota global.
Otros La nota final se puede incrementar mediante la realización de trabajos tutelados . Hasta el 10% de la nota global.
 
Otros comentarios y segunda convocatoria
Segunda convocatoria: 

se realizará una prueba global para evaluar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. La prueba se realizará en el plazo establecido en el Calendario Académico 2017-2018 de la Universidad de León y en la fecha aprobada por la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y publicada con suficiente antelación en sus horarios.

Convocatoria especial de diciembre: consistirá en una prueba escrita para valorar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, donde figurarán los criterios de valoración. Se realizará en la fecha establecida por el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Normas para los exámenes:

Durante el desarrollo de las pruebas escritas sólo se permitirá utilizar bolígrafos, lápices o similares y calculadora financiera y/o científica. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015.

Revisión de exámenes:

Para que se proceda a la revisión será necesaria la previa petición del estudiante. Dicha petición podrá realizarse por dos vías:

a) Preferentemente, a través del sitio web de la Universidad de León: www.unileon.es

b) Excepcionalmente, si no pudieran utilizar el procedimiento previsto en el punto anterior, podrán cumplimentar el modelo de impreso que se facilitará a los estudiantes por las Administraciones del órgano responsable del título.

En todo caso, el plazo concluirá a las 12.00 horas del día hábil anterior a la revisión, debiéndose presentar la misma en la Administración del Centro en el que se imparte la titulación a la que pertenece, o bien en la Administración del Departamento responsable de la impartición de la asignatura objeto de revisión, con el correspondiente registro de entrada. A estos efectos, el sábado se considerará como día inhábil.


Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica LATORRE, L., Teoría del riesgo y sus aplicaciones a la empresa aseguradora, MAPFRE, Madrid., 1992
ESPÍ, J.M., 31 Claves para la gestión de riesgos en entidades bancarias, Nuevos riesgos, nuevos retos., 2015
FERRUZ, L., PORTILLO, M.P. y SARTO, J.L. , Dirección financiera del riesgo de interés, Pirámide, Madrid, 2ª Ed., 2009
JORION, P. , Financial risk manager handbook, John Wiley and Sons, New Jersey (USA). , 2009
PÉREZ PÉREZ, J. , Gestión de riesgos en entidades aseguradoras solvencia II y su impacto regulatorio, DELTA, Madrid., 2017
PARTAL, A. y GÓMEZ, P. [Coords.], Gestión de riesgos financieros en la banca internacional, Pirámide, Madrid., 2011
SOLER y OTROS , Gestión de riesgos financieros: Un enfoque práctico para países latinoamericanos, Banco Interamericano de Desarrollo y Grupo Santander, Washington., 1999
PRA, I.; ARGUEDAS, R.; RÍOS, A. Y CASALS, J., Gestión y control del riesgo de crédito con modelos avanzados, Ediciones Académicas, 2010
PEÑA, J.I. , La gestión de riesgos financieros de mercado y de crédito, Prentice Hall, Madrid., 2002
DOLDÁN, F. y RODRÍGUEZ, M. , La gestión del riesgo de crédito: Métodos y modelos de predicción de la insolvencia empresarial, AECA, Madrid, 2002
RUIZ, G.; JIMÉNEZ, J. I. y TORRES, J.J, La gestión del riesgo financiero, Pirámide, Madrid., 2000
ELIZONDO, A. [Coord.] , Medición integral del riesgo de crédito, Limusa, México., 2003
DE LARA HARO, A. , Medición y control de riesgos financieros, Limusa, México., 2004
RESTI, A. y SIRONI, A., Risk Management and Shareholders' Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, John Wiley & Sons Ltd, 2007

Complementaria ONTIVEROS, E. y VALERO, F. J, Introducción al Sistema Financiero español, 1997, Civitas, Madrid.
BUTLER, K.C. , Multinational finance: Evaluating opportunities, costs, and risks of operation, 2012, John Wiley & Sons, New Yersey, USA.
SCHWERDT, W. y WENDLAND, M., Pricing, Risk, and Performance Measurement in Practice. The Building Block Approach to Modeling Instruments and Portfolios, 2010, Elsevier
HULL, J.C. , Risk management and financial institutions, 2012, John Wiley & sons, New Yersey, USA.
SCHROECK, G., Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, 2002, John Wiley and Sons.
JONES, S. y HENSHER, D.A. [Eds.], Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction, 2008, Cambridge University Press, New York.
AMAT, O., PUJADAS, P. y LLORET, P., Análisis de operaciones de crédito, 2012, Profit, Barcelona.
MENEU, V., NAVARRO, E. y BARRERA, M.T., Análisis y gestión del riesgo de interés, 1992, Ariel, Barcelona.
HEMPEL, G.H y SIMONSON, D.G., Bank Management: Text and Cases,, 1999, John Wiley & Sons, USA.
TOMÁS, J., AMAT, O. y ESTEVE, M., Cómo analizan las entidades financieras a sus clientes, 1999, Gestión 2000, Barcelona.
BIANCONI, M. , Financial Economics, Risk and Information: an introduction to methods and models, 2003, World Scientific, New Yersey.
NIETO DE ALBA, U., Gestión y control en la nueva economía, 2000, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.
MAULEÓN, I., Inversiones y riesgos financieros, 1991, Espasa-Calpe, Madrid.
CASILDA, R.; LAMOTHE, P. y MONJAS, M., La banca y los mercados financieros, 1996, Alianza, Madrid.
DASH, J.W., Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach, 2004, World Scientific Publishing.
MARTÍN MARÍN, J. L.; OLIVER, Mª D. y TORRE, A. de la, Riesgo de mercado y de crédito: Un enfoque analítico, 2000, Grupo Editorial Atril 97, Sevilla.
FERRERAS SALAGRE, A. , Riesgo operacional: Enfoque de distribución de pérdidas en la práctica, 2008, Consejo Económico y Social, España.
GÓMEZ CÁCERES, D. y LÓPEZ ZABALLOS, J.M. , Riesgos financieros y operaciones internacionales, 2002, ESIC, Madrid.
BESSIS, J., Risk Management in Banking, 2004, John Wiley & Sons, West Sussex (England).
FONG, H.G., The World of Risk Management, 2006, World Scientific Publishing, New Yersey.
CABEDO, J.D. y MOYA, I., Valor en riesgo y recursos propios en las entidades bancarias, 2000, Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellón


Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE RENTA FIJA / 00515006
GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS / 00515011
SOLVENCIA / 00515017
TEORÍA DE CARTERAS / 00515018

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
FINANZAS CORPORATIVAS / 00515009
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (CF) / 00515023