Guia docente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2017_18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | GESTIÓN DE RIESGOS | Código | 00515012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
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Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Segundo | Primero |
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Idioma |
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Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
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Responsable |
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Correo-e | pcasc@unileon.es jfert@unileon.es |
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Profesores/as |
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Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | El objetivo de esta asignatura obligatoria de 6 créditos, que se imparte en el segundo curso del Máster, es proporcionar al estudiante la formación sobre los procedimientos y técnicas necesarios para facilitar la toma de decisiones de inversión y financiación adecuadas, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los distintos tipos de activos y pasivos de una entidad financiera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
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Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A16967 | 515CE31 Conocer y comprender el concepto de riesgo que manejan las entidades financieras y los principales tipos de riesgo a los que están sometidas, con especial referencia a los regulados en la normativa vigente. | |
A16968 | 515CE32 Capacidad para identificar factores de riesgo, medirlos y aplicar herramientas para su gestión. | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B5189 | 515CG5 Ser capaces de analizar, medir y gestionar los riesgos soportados por las entidades financieras y aseguradoras para facilitar la toma de decisiones financieras. | |
B5192 | 515CT1 Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista. | |
B5193 | 515CT2 Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. | |
B5195 | 515CT4 Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Distinguir los factores de riesgo en entidades de depósito y de seguros | A16967 A16968 |
B5189 B5193 B5195 |
C4 |
Medir y valorar la exposición al riesgo | A16967 A16968 |
B5189 B5192 B5193 B5195 |
C2 C4 |
Aplicar diferentes metodologías y herramientas de gestión de riesgos. | A16967 A16968 |
B5189 B5192 B5193 B5195 |
C2 C4 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Gestión de Riesgos | 1. Clasificación de riesgos en entidades financieras, con especial atención a entidades de depósito y compañías de seguros. 2. Medición y gestión del riesgo de mercado. 3. Medición y gestión del riesgo de crédito. 4. Medición y gestión del riesgo operacional. 5. Medición y gestión de otros riesgos relevantes en entidades financieras. |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 10 | 15 | 25 | ||||||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 20 | 30 | 50 | ||||||
Tutorías | 5 | 0 | 5 | ||||||
Trabajos | 1 | 15 | 16 | ||||||
Sesión Magistral | 20 | 30 | 50 | ||||||
Pruebas mixtas | 4 | 0 | 4 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Clases prácticas para la discusión y resolución de problemas y ejercicios prácticos previamente trabajados por los estudiantes. La plataforma Moodle servirá de apoyo para la preparación y el seguimiento de muchas de estas actividades |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Clases prácticas para la discusión y resolución de problemas y ejercicios prácticos previamente trabajados por los estudiantes. La plataforma Moodle servirá de apoyo para la preparación y el seguimiento de muchas de estas actividades. Se utilizará como apoyo la hoja de cálculo Excel |
Tutorías | Tutorías colectivas para la realización de actividades formativas con presencia del profesor, y/o individuales para la preparación de trabajo personal |
Trabajos | Supervisión de las tareas realizadas por los alumnos de forma individual |
Sesión Magistral | Clases magistrales participativas de los contenidos del programa mediante la exposición oral, el uso de pizarra o cañón de proyección, y el empleo de materiales de apoyo disponibles en la Web |
Tutorías |
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Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas mixtas | PRUEBAS ESCRITAS: Se realizará una prueba escrita final para evaluar la asimilación de conocimientos. Dicha prueba contribuirá a la nota final en 8 puntos y constará de preguntas teóricas (4 puntos) y ejercicios prácticos (4 puntos) similares a los realizados durante el curso. PRÁCTICAS: Dentro del proceso de evaluación continua, contribuirá a la puntuación máxima de 4 puntos. Para ello, el profesor planteará diversas actividades individuales y en grupo que el alumno puede realizar voluntariamente y deberá entregar por escrito. La calificación obtenida de este modo sustituirá la parte práctica de la prueba escrita final. PARTICIPACIÓN: La asistencia y participación del alumno en las clases contribuirá con un máximo de 1 punto a la nota final. Para su calificación se tendrá en cuenta el material entregado por el alumno al profesor sobre las discusiones, casos, ejercicios, etc. desarrollados en esas clases. |
Hasta el 80% de la nota global. Hasta el 40% de la nota global. Hasta el 10% de la nota global. |
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Otros | La nota final se puede incrementar mediante la realización de trabajos tutelados . | Hasta el 10% de la nota global. | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Segunda convocatoria: se realizará una prueba global para evaluar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. La prueba se realizará en el plazo establecido en el Calendario Académico 2017-2018 de la Universidad de León y en la fecha aprobada por la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y publicada con suficiente antelación en sus horarios. Convocatoria especial de diciembre: consistirá en una prueba escrita para valorar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, donde figurarán los criterios de valoración. Se realizará en la fecha establecida por el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Normas para los exámenes: Durante el desarrollo de las pruebas escritas sólo se permitirá utilizar bolígrafos, lápices o similares y calculadora financiera y/o científica. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015. Revisión de exámenes: Para que se proceda a la revisión será necesaria la previa petición del estudiante. Dicha petición podrá realizarse por dos vías: a) Preferentemente, a través del sitio web de la Universidad de León: www.unileon.es b) Excepcionalmente, si no pudieran utilizar el procedimiento previsto en el punto anterior, podrán cumplimentar el modelo de impreso que se facilitará a los estudiantes por las Administraciones del órgano responsable del título. En todo caso, el plazo concluirá a las 12.00 horas del día hábil anterior a la revisión, debiéndose presentar la misma en la Administración del Centro en el que se imparte la titulación a la que pertenece, o bien en la Administración del Departamento responsable de la impartición de la asignatura objeto de revisión, con el correspondiente registro de entrada. A estos efectos, el sábado se considerará como día inhábil. |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
LATORRE, L., Teoría del riesgo y sus aplicaciones a la empresa aseguradora, MAPFRE, Madrid., 1992 ESPÍ, J.M., 31 Claves para la gestión de riesgos en entidades bancarias, Nuevos riesgos, nuevos retos., 2015 FERRUZ, L., PORTILLO, M.P. y SARTO, J.L. , Dirección financiera del riesgo de interés, Pirámide, Madrid, 2ª Ed., 2009 JORION, P. , Financial risk manager handbook, John Wiley and Sons, New Jersey (USA). , 2009 PÉREZ PÉREZ, J. , Gestión de riesgos en entidades aseguradoras solvencia II y su impacto regulatorio, DELTA, Madrid., 2017 PARTAL, A. y GÓMEZ, P. [Coords.], Gestión de riesgos financieros en la banca internacional, Pirámide, Madrid., 2011 SOLER y OTROS , Gestión de riesgos financieros: Un enfoque práctico para países latinoamericanos, Banco Interamericano de Desarrollo y Grupo Santander, Washington., 1999 PRA, I.; ARGUEDAS, R.; RÍOS, A. Y CASALS, J., Gestión y control del riesgo de crédito con modelos avanzados, Ediciones Académicas, 2010 PEÑA, J.I. , La gestión de riesgos financieros de mercado y de crédito, Prentice Hall, Madrid., 2002 DOLDÁN, F. y RODRÍGUEZ, M. , La gestión del riesgo de crédito: Métodos y modelos de predicción de la insolvencia empresarial, AECA, Madrid, 2002 RUIZ, G.; JIMÉNEZ, J. I. y TORRES, J.J, La gestión del riesgo financiero, Pirámide, Madrid., 2000 ELIZONDO, A. [Coord.] , Medición integral del riesgo de crédito, Limusa, México., 2003 DE LARA HARO, A. , Medición y control de riesgos financieros, Limusa, México., 2004 RESTI, A. y SIRONI, A., Risk Management and Shareholders' Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, John Wiley & Sons Ltd, 2007 |
Complementaria |
ONTIVEROS, E. y VALERO, F. J, Introducción al Sistema Financiero español, 1997, Civitas, Madrid. BUTLER, K.C. , Multinational finance: Evaluating opportunities, costs, and risks of operation, 2012, John Wiley & Sons, New Yersey, USA. SCHWERDT, W. y WENDLAND, M., Pricing, Risk, and Performance Measurement in Practice. The Building Block Approach to Modeling Instruments and Portfolios, 2010, Elsevier HULL, J.C. , Risk management and financial institutions, 2012, John Wiley & sons, New Yersey, USA. SCHROECK, G., Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, 2002, John Wiley and Sons. JONES, S. y HENSHER, D.A. [Eds.], Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction, 2008, Cambridge University Press, New York. AMAT, O., PUJADAS, P. y LLORET, P., Análisis de operaciones de crédito, 2012, Profit, Barcelona. MENEU, V., NAVARRO, E. y BARRERA, M.T., Análisis y gestión del riesgo de interés, 1992, Ariel, Barcelona. HEMPEL, G.H y SIMONSON, D.G., Bank Management: Text and Cases,, 1999, John Wiley & Sons, USA. TOMÁS, J., AMAT, O. y ESTEVE, M., Cómo analizan las entidades financieras a sus clientes, 1999, Gestión 2000, Barcelona. BIANCONI, M. , Financial Economics, Risk and Information: an introduction to methods and models, 2003, World Scientific, New Yersey. NIETO DE ALBA, U., Gestión y control en la nueva economía, 2000, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. MAULEÓN, I., Inversiones y riesgos financieros, 1991, Espasa-Calpe, Madrid. CASILDA, R.; LAMOTHE, P. y MONJAS, M., La banca y los mercados financieros, 1996, Alianza, Madrid. DASH, J.W., Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach, 2004, World Scientific Publishing. MARTÍN MARÍN, J. L.; OLIVER, Mª D. y TORRE, A. de la, Riesgo de mercado y de crédito: Un enfoque analítico, 2000, Grupo Editorial Atril 97, Sevilla. FERRERAS SALAGRE, A. , Riesgo operacional: Enfoque de distribución de pérdidas en la práctica, 2008, Consejo Económico y Social, España. GÓMEZ CÁCERES, D. y LÓPEZ ZABALLOS, J.M. , Riesgos financieros y operaciones internacionales, 2002, ESIC, Madrid. BESSIS, J., Risk Management in Banking, 2004, John Wiley & Sons, West Sussex (England). FONG, H.G., The World of Risk Management, 2006, World Scientific Publishing, New Yersey. CABEDO, J.D. y MOYA, I., Valor en riesgo y recursos propios en las entidades bancarias, 2000, Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellón |
Recomendaciones |
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