Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2023_24
Asignatura GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Código 00516024
Enseñanza
0516 - GRADO EN FINANZAS
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Obligatoria Tercero Primero
Idioma
Castellano
Prerrequisitos
Departamento DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA
Responsable
CASTRO CASTRO , PAULA
Correo-e pcasc@unileon.es
mttasf@unileon.es
Profesores/as
TASCÓN FERNÁNDEZ , MARÍA TERESA
CASTRO CASTRO , PAULA
Web http://
Descripción general
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Presidente DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA GONZALEZ VELASCO , MARIA DEL CARMEN
Secretario GONZALEZ FERNANDEZ , MARCOS
Vocal DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA ROBLES GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor
Presidente DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA SIERRA FERNANDEZ , MARIA DEL PILAR
Secretario DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA VALDUNCIEL BUSTOS , LAURA
Vocal DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA AMOR TAPIA , BORJA

Competencias
Código  
A18888 516E7 Conocer y comprender el concepto de riesgo que manejan las entidades financieras y los principales tipos de riesgo a los que estas están sometidas, así como los factores de riesgo de crédito, de mercado y operativo y los métodos de cálculo de estos riesgos.
B5785 0516CG1 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
B5789 0516CG5 Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieren el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio.
B5794 0516T3 Habilidad para buscar, gestionar, sintetizar y analizar información económico-financiera.
C2 CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje
Resultados Competencias
Conocer los principales riesgos de las entidades financieras y de las empresas en general y como éstos pueden afectar a los resultados de las mismas. B5785
Conocer las estrategias de gestión de riesgos que aplican las entidades financieras en función de la normativa. A18888
Tomar decisiones sobre la concesión de créditos en función de la información disponible de particulares, profesionales o empresas. C2
Aplicar las diferentes metodologías en los diferentes tipos de riesgos (crédito, de mercado, u operacional) utilizando datos reales. C2
Saber interpretar correctamente la puntuación adquirida en cada metodología de gestión de riesgos utilizada. B5789
Hallar Valor en Riesgo aplicando las diferentes metodologías utilizadas por las empresas. B5794
Conocer cómo los títulos derivados (futuros y opciones) pueden utilizarse para proteger a una empresa del riesgo de mercado. A18888

Contenidos
Bloque Tema
Gestión de riesgos financieros 1. Fundamentos para la gestión del riesgo financiero
2. Gestión del riesgo de crédito
3. Gestión del riesgo de mercado
4. Gestión del riesgo de tipo de cambio
5. Gestión del riesgo operativo

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Practicas a través de TIC en aulas informáticas 20 30 50
 
Estudio de caso 3 4.5 7.5
Tutoría de Grupo 10 15 25
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) 2 3 5
 
Sesión Magistral 20 30 50
 
Pruebas mixtas 2 3 5
Realización y exposición de trabajos. 3 4.5 7.5
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologí­as
Metodologías   ::  
  descripción
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Prácticas con medios informáticos y utilización de bases de datos e información procedente de webs especializadas en información financiera.
Estudio de caso Clases prácticas para la discusión y resolución de casos reales (de forma individual y en equipo).
Tutoría de Grupo Tutorías colectivas para la realización de actividades formativas con presencia del profesor.
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) Clases prácticas para la discusión y resolución de problemas y ejercicios prácticos (de forma individual)
Sesión Magistral Clases teóricas participativas, que combinan el trabajo previo personal del alumno, y su planteamiento de cuestiones, con la explicación de los contenidos del programa mediante la exposición oral, el uso de pizarra o cañón de proyección, y el empleo de materiales de apoyo disponibles en la Web.

Tutorías
 
Estudio de caso
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
Tutoría de Grupo
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL)
Pruebas mixtas
Realización y exposición de trabajos.
descripción
Tutorías colectivas para la realización de actividades formativas con presencia del profesor. En las horas asignadas en el horario de la asignatura.
Tutorías individuales para la preparación de trabajo personal, ya sea de la parte teórica o de la practica. En las horas de tutoría del profesor o bien a través del correo electrónico.

Evaluación
  descripción calificación
Estudio de caso Dentro del proceso de evaluación continua, contriburá a la puntuación máxima de 4,5. Para ello, el profesor planteará diversas actividades individuales y en grupo que el alumno puede realizar voluntariamente y deberá entregar por escrito. Calificación incluida en realización y exposición de trabajos.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Dentro del proceso de evaluación continua, contriburá a la puntuación máxima de 4,5. Para ello, el profesor planteará diversas actividades individuales y en grupo que el alumno puede realizar voluntariamente y deberá entregar por escrito. Calificación incluida en realización y exposición de trabajos.
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) Dentro del proceso de evaluación continua, contriburá a la puntuación máxima de 4,5. Para ello, el profesor planteará diversas actividades individuales y en grupo que el alumno puede realizar voluntariamente y deberá entregar por escrito. Calificación incluida en realización y exposición de trabajos.
Pruebas mixtas Se realizará una prueba escrita final para evaluar la asimilación de conocimientos. Dicha prueba contribuirá a la nota final en 8,5 puntos y constará de preguntas teóricas (4 puntos) y ejercicios
prácticos (4,5 puntos) similares a los realizados durante el curso.
Un máximo de 8,5 puntos
Realización y exposición de trabajos. Dentro del proceso de evaluación continua, contriburá a la puntuación máxima de 4,5. Para ello, el profesor planteará diversas actividades individuales y en grupo que el alumno puede realizar voluntariamente y deberá entregar por escrito. La calificación obtenida de este modo sustituirá la parte práctica de la prueba escrita final. Un máximo de 4,5
Otros La asistencia y participación del alumno en las clases contribuirá con un máximo de 1,5 puntos a la nota final. Para su calificación se tendrá en cuenta el material entregado por el alumno al profesor sobre
las discusiones, casos, ejercicios, etc. desarrollados en esas clases.
Un máximo de 1,5 puntos
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Segunda convocatoria: Se realizará una prueba escrita cuya calificación máxima será de 8,5 puntos y constará de preguntas teóricas (4 puntos) y ejercicios prácticos (4,5 puntos) similares a los realizados durante el curso. Para el punto restante, se mantendrá la calificación correspondiente a asistencia y participación que hubiera obtenido el alumno en la primera convocatoria (máximo 1,5 puntos).

Convocatoria extraordinaria de diciembre: Se realizará una prueba escrita cuya calificación máxima será de 10 puntos y constará de preguntas teóricas (5 puntos) y ejercicios prácticos (5 puntos) similares a los realizados durante el curso académico anterior. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015”

Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica

ARAGONÉS, J. R. y BLANCO, C. (2000): Valor en riesgo, Pirámide, Madrid.

DE LARA HARO, A. (2004): Medición y control de riesgos financieros, Limusa, México.

DOLDÁN, F. y RODRÍGUEZ, M. (2002): La gestión del riesgo de crédito: Métodos y modelos de predicción de la insolvencia empresarial, AECA, Madrid.

ELIZONDO, A. [Coord.] (2003): Medición integral del riesgo de crédito, Limusa, México.

ESPÍ, J.M. (2015).31 Claves para la gestión de riesgos en entidades bancarias. Nuevos riesgos,nuevos retos.

FERRUZ, L., PORTILLO, M.P. y SARTO, J.L. (2009): Dirección financiera del riesgo de interés, Pirámide, Madrid, 2ª Ed.

FUNDACIÓN BBV (1998): La gestión del riesgo de mercado y de crédito, Fundación BBV, Bilbao.

JORION, P. (2009): Financial risk manager handbook, John Wiley and Sons, New Jersey (USA).

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I. (1995): Cobertura de riesgos de interés y de cambio, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Madrid.

MASSARI, M.; GIANFRATE, G. Y ZANETTI, L.(2014): The valuation of financial firms, Wiley Finance Series

PARTAL, A. y GÓMEZ, P. [Coords.] (2011): Gestión de riesgos financieros en la banca internacional, Pirámide, Madrid.

PRA, I.; ARGUEDAS, R.; RÍOS, A. YCASALS, J. (2010): Gestión y control del riesgo de crédito con modelos avanzados. Ediciones Académicas

PEÑA, J.I. (2002): La gestión de riesgos financieros de mercado y de crédito, Prentice Hall, Madrid.

RUIZ, G.; JIMÉNEZ, J. I. y TORRES, J.J. (2000): La gestión del riesgo financiero, Pirámide, Madrid.

SOLER RAMOS, J.A. [Coord.] (1999): Gestión de riesgos financieros: Un enfoque práctico para países latinoamericanos, Banco Interamericano de Desarrollo y Grupo Santander, Washington.

VILARIÑO SANZ, A. (2016): Riesgos de mercado. Fundamentos, modelos y aplicaciones, Garceta, Madrid.

Complementaria

AMAT, O., PUJADAS, P. y LLORET, P. (2012): Análisis de operaciones de crédito, Profit, Barcelona.

BESSIS, J. (2004): Risk Management in Banking, John Wiley & Sons, West Sussex (England).

BIANCONI, M. (2003): Financial Economics, Risk and Information: an introduction to methods and models, World Scientific, New Yersey.

BUTLER, K.C. (2012): Multinational finance: Evaluating opportunities, costs, and risks of operation, John Wiley & Sons, New Yersey, USA.

CABEDO, J.D. y MOYA, I. (2000): Valor en riesgo y recursos propios en las entidades bancarias, Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana.

CAMINO, D. y CARDONE, C. (1995): Gestión del riesgo financiero internacional de la empresa, Dykinson, Madrid.

CASILDA, R.; LAMOTHE, P. y MONJAS, M. (1996): La banca y los mercados financieros, Alianza, Madrid.

CORELLI, A. (2019):Understanding Financial Risk Management, Emerald Publishing Limited, Second Edition.

DASH, J.W. (2004): Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist’s Approach, World Scientific Publishing.

FERIA DOMÍNGUEZ, J.M. (2005): El riesgo de mercado: su medición y control, Delta Publicaciones, Madrid.

FERNÁNDEZ, P. (1996): Opciones, futuros e instrumentos derivados, Deusto, Bilbao.

FERRERAS SALAGRE, A. (2008): Riesgo operacional: Enfoque de distribución de pérdidas en la práctica, Consejo Económico y Social, España.

FONG, H.G. (Ed.) (2006): The World of Risk Management, World Scientific Publishing, New Yersey.

GÓMEZ CÁCERES, D. y LÓPEZ ZABALLOS, J.M. (2002): Riesgos financieros y operaciones internacionales, ESIC, Madrid.

HEMPEL, G.H y SIMONSON, D.G. (1999): Bank Management: Text and Cases, John Wiley & Sons, USA.

HULL, J.C. (2012): Risk management and financial institutions, John Wiley & sons, New Yersey, USA.

JONES, S. y HENSHER, D.A. [Eds.] (2008): Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction, Cambridge University Press, New York.

LATORRE, L. (1992): Teoría del riesgo y sus aplicaciones a la empresa aseguradora, MAPFRE, Madrid.

MARTÍN MARÍN, J. L.; OLIVER, Mª D. y TORRE, A. de la (2000): Riesgo de mercado y de crédito: Un enfoque analítico, Grupo Editorial Atril 97, Sevilla.

MASCAREÑAS PÉREZ-ÍÑIGO, J. (2004): El riesgo en la empresa: Tipología, análisis y valoración, Pirámide, Madrid.

MAULEÓN, I. (1991): Inversiones y riesgos financieros, Espasa-Calpe, Madrid.

MENEU, V., NAVARRO, E. y BARRERA, M.T. (1992): Análisis y gestión del riesgo de interés, Ariel, Barcelona.

MILLER, M.B. (2018): Quantitative financial risk management, Wiley Finance Series.

NIETO DE ALBA, U. (2000): Gestión y control en la nueva economía, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

ONTIVEROS, E. y VALERO, F. J. (1997): Introducción al Sistema Financiero español, Civitas, Madrid.

PABLO, A. (1998): Valoración financiera, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

SCHROECK, G. (2002): Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, John Wiley and Sons.

SCHWERDT, W. y WENDLAND, M. (2010): Pricing, Risk, and Performance Measurement in Practice. The Building Block Approach to Modeling Instruments and Portfolios, Elsevier.

TOMÁS, J., AMAT, O. y ESTEVE, M. (1999): Cómo analizan las entidades financieras a sus clientes, Gestión 2000, Barcelona.


Recomendaciones


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
ANALISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS / 00509011
DIRECCIÓN FINANCIERA I / 00509016