Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2023_24
Asignatura PROCESOS ESTOCÁSTICOS PARA LAS FINANZAS Y LOS SEGUROS Código 01739004
Enseñanza
1739 - MASTER UNIVERSITARIO CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS (MUCAF)
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Obligatoria Primer Primero
Idioma
Prerrequisitos
Departamento ECONOMIA Y ESTADISTICA
Responsable
BARRADO VICENTE , BEATRIZ
Correo-e bbarv@unileon.es
mprodf@unileon.es
blopn@unileon.es
Profesores/as
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ , MARÍA PILAR
BARRADO VICENTE , BEATRIZ
LOPEZ NOVAL , BORJA
Web http://
Descripción general El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante conocimiento y comprensión sobre los modelos se series temporales que le permitan analizar fenómenos estocásticos que evolucionan a lo largo del tiempo y que puedan ser aplicados a casos concretos. Por lo tanto, se afronta un estudio riguroso de procesos estocásticos que permitan al estudiante analizar fenómenos de manera dinámica en el campo actuarial y financiero.
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Presidente ECONOMIA Y ESTADISTICA ALVAREZ ESTEBAN , RAMON
Secretario ECONOMIA Y ESTADISTICA ABAD GONZáLEZ , JULIO IGNACIO
Vocal ECONOMIA Y ESTADISTICA HUERGA CASTRO , MARIA DEL CARMEN
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor
Presidente ECONOMIA Y ESTADISTICA MURES QUINTANA , MARIA JESUS
Secretario ECONOMIA Y ESTADISTICA GARCIA GALLEGO , ANA BELEN
Vocal ECONOMIA Y ESTADISTICA VALLEJO PASCUAL , MARIA EVA

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  A17655 1739CE15 Capacidad para identificar, interpretar y aplicar procesos estocásticos en el ámbito financiero y actuarial. "
  A17656 1739CE16 Habilidad para interpretar las principales características que se presentan en las series temporales.
  A17657 1739CE17 Capacidad para aplicar e interpretar los modelos GARCH para medir la volatilidad asociada a un determinado activo financiero.
  A17658 1739CE18 Habilidad para aplicar diferentes procesos estocásticos y modelos GARCH a casos reales en el ámbito financiero y actuarial utilizando, utilizando software específico. "
Tipo B Código Competencias Generales y Transversales
  B5462 1739CG2 Ser capaces de aplicar adecuadamente técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas para la modelización actuarial y financiera.
  B5468 1739CT1 Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.
  B5470 1739CT3 Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.
  B5471 1739CT4 Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
  B5472 1739CT5 Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.
Tipo C Código Competencias Básicas
  C3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Resultados de aprendizaje
Resultados Competencias
Identificar los métodos de modelización. A17655
Describir, diferenciar y aplicar diferentes procesos estocásticos en el ámbito financiero y actuarial. A17655
A17658
Estimar y evaluar modelos de series temporales es sus principales variantes. A17656
 B5462
B5468
B5470
B5471
B5472
 C3
Estimar y evaluar modelos ARCH y GARCH. A17657
A17658
 B5462
Introducir al alumno en el cálculo estocástico para las finanzas y los seguros, A17655
A17658

Contenidos
Bloque Tema
Tema 1: Introducción

Fuentes y bases datos para Finanzas.
Rentabilidad y modelización en Finanzas
Sofware especializado para el análisis de series financieras
Tema 2: Procesos estocásticos

Definición de los procesos estocásticos
Procesos Estocásticos en las finanzas y seguros
Aplicaciones prácticas
Tema 3: Procesos estocásticos estacionarios

Estacionariedad, ergodicidad y funciones de autocorrelación
Raíces unitarias y propiedad de los procesos integrados
Modelos ARMA y modelos ARIMA
Modelo de estimación de Box-Jenkins
Aplicaciones prácticas
Tema 4: Modelización de la volatilidad financiera

Componente determinístico y estocástico
Modelos ARCH
Modelos GARCH
Cálculo del valor en riesgo
Aplicaciones prácticas

Tema 5: Modelos de datos de panel

El problema de variables omitidas
Modelos de efectos fijos y efectos aleatorios
Estimación de errores estándar en datos de panel en finanzas
Aplicaciones prácticas


Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria 20 30 50
 
Practicas a través de TIC en aulas informáticas 0 30 30
Tutorías 16 0 16
 
Sesión Magistral 20 30 50
 
Pruebas mixtas 4 0 4
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  
  descripción
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria En cada tema se realizarán sesiones prácticas para asimilar y aplicar la teoría. Los alumnos contarán previamente con la documentación necesaria para su correcto seguimiento, ya que los enunciados estarán disponibles con antelación en la plataforma Moodle. Esta participación activa de los estudiantes en las clases se tendrá en cuenta para el cómputo de la nota global de la asignatura con un máximo del 10%.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Con software econométrico especializado, los alumnos realizaran prácticas.
Tutorías Tutorías profesor: los alumnos podrán acudir al despacho del profesor en su horario de tutorías
Sesión Magistral Las clases magistrales proporcionan una exposición detallada de cada temas. Las clases, tienen, entre sus funciones, la de enseñar lo más relevante de cada apartado, permitir un enfoque especial en temas más complejos, donde el estudiante necesita más apoyo en el proceso de aprendizaje. Otra función importante, de la lección magistral, es facilitar a los alumnos una visión global de las diferentes partes de la asignatura, así como de las relaciones entre ellas.

Tutorías
 
Sesión Magistral
Tutorías
descripción
Tutorías del profesor: los estudiantes podrán acudir a los despachos de los profesores de la asignatura en sus horarios de tutorías (fijadas al inicio del Curso Académico)

Evaluación
  descripción calificación
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Se realizarán prácticas en las aulas de informática sobre los contenidos prácticos de la asignatura.
 Nota de las prácticas en el aula de informática: 20% *Nota media de las prácticas
Pruebas mixtas Las pruebas mixtas se realizarán de forma escrita. El contenido estará formado por preguntas teoricas y prácticas 70%
Otros Participación activa del estudiante en las diversas actividades que se desarrollen en la asignatura. 10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Segunda convocatoria: se realizará una prueba global para evaluar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. La prueba se realizará en el plazo establecido en el Calendario Académico de la Universidad de León y en la fecha aprobada por la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y publicada con suficiente antelación en sus horarios. Esta prueba tendrá una calificación de un máximo del 70% de la nota, manteniendo las notas obtenidas en los apartados de " Practicas a través de TIC en aulas informáticas" y "Otros".

Convocatoria especial de diciembre: consistirá en una prueba escrita para valorar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Se realizará en la fecha establecida por el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Normas para los exámenes:

Durante el desarrollo de las pruebas escritas sólo se permitirá utilizar bolígrafos, lápices o similares y calculadora financiera y/o científica, así como el material que expresamente pueda autorizar el profesorado de la asignatura.

Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso dedispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015.

Revisión de exámenes:

Para que se proceda a la revisión será necesaria la previapetición del estudiante. Dicha petición podrá realizarse por dos vías:

a) Preferentemente, a través del sitio web de la Universidad de León: www.unileon.es

b) Excepcionalmente, si no pudieran utilizar el procedimiento previsto en el punto anterior, podrán cumplimentar el modelo de impreso que se facilitará a los estudiantes por las Administraciones del órgano responsable del título.

En todo caso, el plazo concluirá a las 12.00 horas del día hábil anterior a la revisión, debiéndose presentar la misma en la Administración del Centro en el que se imparte la titulación a la que pertenece, o bien en la Administración del Departamento responsable de la impartición de la asignatura objeto de revisión, con el correspondiente registro de entrada. A estos efectos, el sábado se considerará como día inhábil.

Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica

Bibliografía

•   Aznar, A. Trívez, F. (1992). Métodos de Predicción en Economía I. Ariel
•   López, A; Pulido, A. (1999). Predicción y simulación aplicada a la economía y gestión de empresas. Pirámide.
•   Novales, A. (1993). Econometría. McGraw-Hill/Interamericana de España S.A.
•   Peña Sánchez de Rivera, D. (1986). Modelos y Métodos. 1. Fundamentos. Alianza Universidad Textos.
•   Peña Sánchez de Rivera, D. (1987). Modelos y Métodos. 2. Modelos Lineales y Series Temporales. A.U.T
 
Complementaria

http://www.ine.es (página web del INE)
http://www.bbvaresearch.com (Servicio de Estudios BBVA)

http://www.bolsamadrid.es (Bolsa de Madrid)

http://www.funcas.es (Fundación de Cajas de Ahorro)

http://www.bde.es (página web del Banco de España)

Servicios de Estadísitcas de las CCAA

Plataforma de trabajo:

Moodle Institucinal del la Universidad de León. En la plataforma se pondrán a disposición de los alumnos los recursos de la asignatura

Recomendaciones


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
MATEM?TICAS (CF) / 00515025
ESTAD?STICA MATEM?TICA (CF) / 00515028
 
Otros comentarios
- Haber superado asignaturas de Matemáticas, Estadística, Econometría I y II y Teoría Económica a de nivel de Grado. - Es conveniente que el estudiante posea destrezas básicas relacionadas con la utilización de software econométrico y estadístico.