Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2022_23
Asignatura TEORÍA DE CARTERAS Código 01739018
Enseñanza
1739 - MASTER UNIVERSITARIO CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS (MUCAF)
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Obligatoria Segundo Segundo
Idioma
Prerrequisitos
Departamento DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA
Responsable
FEITO RUIZ, ISABEL
Correo-e ifeir@unileon.es
mgonf@unileon.es
Profesores/as
FEITO RUIZ, ISABEL
GONZALEZ FERNANDEZ , MARCOS
Web http://
Descripción general El objetivo de esta asignatura de 6 créditos, que se imparte en el segundo curso del Máster, es proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para gestionar y valorar carteras de activos financieros en condiciones de incertidumbre.
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Presidente DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA GONZALEZ VELASCO , MARIA DEL CARMEN
Secretario DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA SIERRA FERNANDEZ , MARIA DEL PILAR
Vocal DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA AMOR TAPIA , BORJA
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor
Presidente DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA TASCON FERNANDEZ , MARIA TERESA
Secretario DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA VALDUNCIEL BUSTOS , LAURA
Vocal DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA CASTAÑO GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  A17676 1739CE34 Saber clasificar los activos financieros en función de la rentabilidad-riesgo
  A17677 1739CE35 Conocer las hipótesis en las que se basan los modelos de la Teoría de Carteras, así como sus limitaciones. "
  A17678 1739CE36 Saber aplicar los principales modelos que conforman la Teoría de Carteras.
  A17679 1739CE37 Saber evaluar carteras.
Tipo B Código Competencias Generales y Transversales
  B5463 1739CG3 Saber analizar y valorar los productos financieros y de seguros.
  B5468 1739CT1 Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos, así como capacidad de argumentar y justificar dichas decisiones sabiendo aceptar otros puntos de vista.
  B5470 1739CT3 Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.
  B5472 1739CT5 Capacidad de búsqueda, gestión, transmisión eficaz y uso ético de información.
Tipo C Código Competencias Básicas
  C3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Resultados de aprendizaje
Resultados Competencias
Clasificar los activos financieros en función de la rentabilidad-riesgo. A17676
A17677
A17678
A17679
B5463
B5468
B5470
B5472
C3
Comprender los fundamentos de la Teoría de Carteras. A17676
A17677
A17678
A17679
B5463
B5468
B5470
B5472
C3
Aplicar los diferentes modelos de la Teoría de Carteras. A17676
A17677
A17678
A17679
B5463
B5468
B5470
B5472
C3
Evaluar la gestión de la cartera. A17676
A17677
A17678
A17679
B5463
B5468
B5470
B5472
C3

Contenidos
Bloque Tema
Bloque I: Introducción -Características y Tipos de Instrumentos Financieros de Renta Variable, Renta Fija y Derivados.
-Características de los Mercados Financieros, Entidades y su Funcionamiento.
-Operativa e Índices Bursátiles.
-Principales Reguladores de los Mercados de Valores (CNMV, ESMA...) y su Regulación (MiFID I y II).
Bloque II: Equilibrio y Eficiencia de los Mercados de Capitales -Teoría Formación de Carteras
-Teoría del Mercado de Capitales
-Teoría de la Eficiencia de los Mercados de Capitales
-Behavioral Finance ¿Un nuevo paradigma?
Bloque III: Análisis y Gestión de las Inversiones Financieras -Análisis Fundamental y Técnico de Títulos de Renta Variable.
-Análisis Títulos de Renta Fija
-Análisis de Activos Financieros Derivados.
-Gestión Activa y Pasiva.
-Evaluación de la Gestión de Carteras.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) 10 89 99
 
Practicas a través de TIC en aulas informáticas 10 0 10
Tutorías 10 0 10
 
Sesión Magistral 20 0 20
 
Pruebas mixtas 10 1 11
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  
  descripción
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) Aprendizaje basado en problemas.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Resolución de casos prácticos en el aula de informática.
Tutorías Tutorías individuales, trabajos dirigidos, seminarios, debates,...
Sesión Magistral El profesor expone los distintos temas en el aula.

Tutorías
 
Tutorías
descripción
-Tutorías del profesor: los alumnos podrán acudir al despacho del profesor en su horario de tutorías (6 horas/semana fijadas al inicio del Curso Académico).
-Tutorías virtuales: los alumnos podrán realizar consultas vía mail, Moodle y Google Meet.

Evaluación
  descripción calificación
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Trabajos y otras tareas 20%
Pruebas mixtas Pruebas escritas
80%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Segunda convocatoria: se realizará una prueba global para evaluar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. La prueba se realizará en el plazo establecido en el Calendario Académico de la Universidad de León y en la fecha aprobada por la Junta de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y publicada con suficiente antelación en sus horarios.

Convocatoria especial de diciembre: consistirá en una prueba escrita para valorar los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, donde figurarán los criterios de valoración. Se realizará en la fecha establecida por el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Normas para los exámenes:

Durante el desarrollo de las pruebas escritas sólo se permitirá utilizar bolígrafos, lápices o similares y calculadora financiera y/o científica. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de dispositivos móviles y/o electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015.

Revisión de exámenes:

Para que se proceda a la revisión será necesaria la previa petición del estudiante. Dicha petición podrá realizarse por dos vías:

a) Preferentemente, a través del sitio web de la Universidad de León: www.unileon.es

b) Excepcionalmente, si no pudieran utilizar el procedimiento previsto en el punto anterior, podrán cumplimentar el modelo de impreso que se facilitará a los estudiantes por las Administraciones del órgano responsable del título.

En todo caso, el plazo concluirá a las 12.00 horas del día hábil anterior a la revisión, debiéndose presentar la misma en la Administración del Centro en el que se imparte la titulación a la que pertenece, o bien en la Administración del Departamento responsable de la impartición de la asignatura objeto de revisión, con el correspondiente registro de entrada. A estos efectos, el sábado se considerará como día inhábil.


Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica Vallejo, B.; Solorzano, M., Gestión Patrimonial y Banca Privada, Pirámide, 2013
Bodie,Z; Kane, A.; Marcus, A.J. , Investments, McGraw Hill, 2014
García-Olalla, M.; Martínez-García,F.J. , Manual del Asesor Financiero, Paraninfo, 2014 y 2018
Villalba, D., Teoría y Práctica de la Gestión de Carteras, BME, 2016
Complementaria Hull, J. , Introducción a los mercados de futuros y opciones, Prentice Hall, 2002
Murphy, J, Análisis técnico de los mercados financieros, Eada Gestión, 2000

Páginas web:

https://www.cnmv.es/portal/home.aspx
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx
https://www.bloomberg.com/
https://es.reuters.com/
etc.


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Otros comentarios
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